Multi-direzionale è meglio che non-direzionale
Da molti anni, vorrei dire da sempre, l’Istituto Svizzero della Borsa, ha un ottimo rapporto con molte strutture di finanza operativa presenti negli Stati Uniti.
Il mio primo amico trader americano, mi avrai sentito parlare di Richard, fin dagli anni ottanta, mi ha aiutato a conoscere il mondo del trading americano. E quando fu fondato l’Istituto, lo staff e i collaboratori hanno potuto usufruire efficacemente di tali contatti che erano stati creati, per svilupparne ancora.
Eravamo ancora all’inizio di taluni strumenti digitali, che oggi chiameremmo di didattica a distanza, quando decidemmo di partecipare ad un corso di formazione tenuto da una casa di investimento degli Stati Uniti. Permettimi di non farne il nome.
Il corso verteva sulle loro strategie in opzioni. Con non poche difficoltà, con le nostre linee telefoniche europee, riuscimmo a partecipare.
Loro ci prendevano benevolmente in giro, più per incoraggiarci che per altro, chiedendoci se avessimo bisogno di qualche piccione viaggiatore per avere un collegamento internet un po’ più veloce, perché la banda che occorreva per stare collegati con loro era di gran lunga oltre il limite che il nostro gestore di telefonia ci poteva offrire.
Gli Stati Uniti sono un mondo eccezionale per la conoscenza del trading operativo. Ci affascinò molto la loro spiccata propensione allo sviluppo di nuove metodologie. Lo facevano con uno spirito di orientamento al successo, che, dobbiamo ammettere, talvolta, malgrado la nostra creatività, a noi europei manca.
Il capo del team di formazione era un personaggio buffo, che fra di noi a nostra volta non mancavamo di prendere in giro: semi-calvo, con un paio di occhialoni, una cravatta allentata a metà camicia, e una voce un po’ stridula.
E non è che ci andasse troppo leggero con noi. Eravamo i loro terroni in quel momento: che vuoi che ne capiscano, doveva essere il suo assunto, quelli là, dall’altra parte dell’Atlantico…
Di tutto il loro insegnamento, devo riconoscere, molto efficace, ci sono rimaste alcune metodologie che nel corso degli anni abbiamo sviluppato e diversificato.
L’Istituto ha investito massicciamente, nel corso degli anni, in strumenti e persone per verifica ed esame dei sistemi di trading e di investimento, e l’area testing è sicuramente una delle più efficienti nel mondo di lingua italiana ed ha molto da dire anche in sede europea.
A suo tempo, quando perfezionammo la strategia di Dribbling, uno dei nostri più efficaci sistemi di trading in opzioni, coinvolgemmo la società che ci aveva tenuto quel corso di formazione, molti anni prima.
Ricomparve il signor Occhialoni e Cravatta scomposta, stavolta le nostre linee erano molto più efficienti, e lo vedevamo molto meglio, comunque abbastanza per dire che non era affatto cambiato nell’aspetto.
Su una cosa, però, era cambiato e molto: il suo atteggiamento nei nostri confronti, molti anni prima di sufficienza e spavalderia, era diventato di grande rispetto. Il metodo che avevamo presentato gli aveva fatto completamente cambiare idea su di noi.
Dribbling, così come ha destato la curiosità dei nostri mentori oltre oceano, ti affascinerà.
Ti dico subito: non è immediato capirne ed apprezzarne da subito le funzionalità. Non è una strategia classica per le opzioni ma un metodo molto evoluto basato su un concetto rivoluzionario: trasformare l’evento avverso in occasione di profitto.
Dribbling è capace di sfruttare a proprio vantaggio qualsiasi movimento dei prezzi, perché la sua strategia parte dalla tutela contro il peggior destino possibile cui possiamo andare incontro sul mercato.
Non corregge, ma trasforma l’evento avverso in opportunità a favore. Proprio per la sua intrinseca struttura a prima vista può apparirti complesso. Ma è un sistema vincente per definizione.
Moderare il rischio rendendolo vicino allo zero deve avere necessariamente l’ambizione di tenere tutte le variabili sotto controllo. Se il mercato sale, scende, sale velocemente, scende velocemente o va in laterale.
E’ tutto previsto nella strategia, e ogni componente serve a soddisfare almeno una di tali eventualità.
Non correzioni della strategia, ma trasformazione dell’evento avverso in opportunità, quando questo è necessario, in un modello che è per definizione multi-direzionale.
Perché, ovviamente, gli eventi avversi non li cerchiamo e siamo ben felici quando non ci sono.
Trovi le basi di Dribbling in un webinar molto formativo che è in onda giusto nella giornata di oggi.
Ne seguirà anche un altro, prossimamente, perché abbiamo raccolto le domande di tutti coloro che hanno già partecipato a questa prima edizione per rispondere.
E’ un’occasione di grande formazione ed enorme valore. Iscriviti ora al primo webinar di questa serie dedicata: clicca per iscriverti e vedi la registrazione.
P.S.: Le strategie classiche in opzioni richiedono le cosiddette correzioni, al momento in cui qualcosa va storto. E’ sicuramente opportuno avere un piano B per ogni situazione, ed anche più di uno.
Ora, prova a pensare ad un modello operativo dove la strategia iniziale ha un preciso bilanciamento dove l’evento avverso diventa, senza modificare nulla, occasione di profitto. Come può essere, dirai tu?
Può essere, ti dico io. Basta che il modello strategico preveda tutto prima, quello che molte altre strategie non fanno, affidando alle “correzioni” successive, sia pure pianificate il compito di “adeguarsi” al mercato.
E, come probabilmente sai, una “correzione” è un rischio, un costo e non sai quando ti arriva.
Quando avrai compreso la potenzialità di Dribbling, punta di diamante di Opzionaria, il nuovo portale dell’Istituto Svizzero della Borsa dedicato alle opzioni, avrai scoperto il vero universo parallelo delle opzioni.
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Maurizio Monti
Editore
Istituto Svizzero della Borsa