Con la precedente operazione sul Dollaro canadese in zona take profit (vedi articolo del 29 dicembre) decido, con l’investimento di oggi, di continuare a sfruttare la forza di questa valuta nei confronti del Dollaro USA.
Il grafico del future di giugno presenta, infatti, un trend tipicamente rialzista e la recente correzione di circa il 2% rispetto ai massimi di periodo consente un ingresso in posizione a prezzi più vantaggiosi.
La volatilità implicita nella media e l’assenza di imminenti notizie su questo sottostante sono ulteriori «semafori verdi» che mi permettono di selezionare una strategia non ribassista ad alta probabilità di profitto.
Bull put Theta Tradinvest™ scelto:
Ticker: CAD, future di giugno
Sell: 0,765 put giugno a 0,00210 (210$ a contratto)
Buy: 0,725 put giugno a 0,00030 (30$ a contratto)
Scadenza: 4 giugno
Premio netto: circa 180$ a contratto
Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore
Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore
Possibile ritorno sul margine: 7,2%
Possibile ritorno sul massimo rischio: 43%
Massima durata investimento: 73 giorni
L’investimento guadagna se: da oggi alla scadenza CAD sale, lateralizza o scende lentamente;
L’investimento perde se: da oggi alla scadenza CAD scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.
N.B. Il metodo Theta Tradinvest™ prevede 3 possibili modalità di uscita dall’investimento:
IN PROFITTO: alla naturale scadenza delle opzioni se queste sono senza valore intrinseco (OTM); in questo caso non bisogna fare niente, ci penserà il broker, dopo la scadenza, a eliminare l’investimento dal portafoglio e liberare il margine impiegato.
IN PROFITTO: ricomprando le opzioni vendute se queste hanno perso il 90% del valore e vendendo le opzioni acquistate. Consigliato se manca ancora molto alla scadenza in modo da liberare il capitale tenuto a margine, somma che può essere così utilizzata per nuove operazioni.
IN PERDITA: al triplicare del valore delle opzioni vendute. In questo caso bisogna riacquistare la gamba short e vendere quella long, così da evitare che la perdita aumenti e diventi non sostenibile rispetto al possibile massimo profitto.
Inoltre, indipendentemente dal loro prezzo, il giorno della scadenza e prima della chiusura delle contrattazioni, devono essere riacquistate tutte le opzioni short che dovessero trovarsi ITM, così da evitare l’assegnazione del sottostante.
Ogni articolo pubblicato contiene indicazioni, sia riguardo agli eseguiti ottenuti, sia dei livelli di prezzo di uscita, uscita che, indipendentemente che risulti in profitto o in perdita, NON viene segnalata.
Disclaimer:
Le analisi del servizio Portafoglio opzioni svolgono una funzione esclusivamente didattica e non devono essere considerate né sollecitazioni al pubblico risparmio né raccomandazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari. Ne consegue che ogni eventuale decisione di trading/investimento è di esclusiva competenza e responsabilità del fruitore di tali analisi. Non vi è nessuna garanzia che gli esempi didattici riportati all’interno del servizio raggiungano i loro obiettivi, generino profitti o evitino perdite ed i risultati passati non devono essere interpretati come indicazioni riguardo alle future performance.