Nuova strategia (#23): volatilità appetibile
Considerato il recente aumento della volatilità dell’S&P 500, conseguente all’andamento incerto e tendenzialmente ribassista dell’indice, impostiamo una nuova strategia di Put Front Ratio (#23), ritenendo scarse le probabilità di forti perdite dai livelli correnti (area 4300).
Un mercato che ha questi sprazzi di vita è sicuramente più interessante e meno rischioso da gestire con le opzioni, rispetto a quello unidirezionale a bassa volatilità osservato dalla seconda parte di luglio fino a fine agosto.
Il trade da effettuare è il seguente: Buy 1 PUT 4320 15/10/2021 e Sell 2 PUT 4210 15/10/2021 con un’uscita netta nulla.
Seguono la tabella con i dettagli della strategia e il grafico del payoff.

