Nuova strategia (#55): alla ricerca di un range
In considerazione delle posizioni attuali in portafoglio, il put calendar aperto il 31/8 e le due strategie deep out-of-the-money aperte nell’ultima decade di luglio, che andrebbero in sofferenza a 3570 al ribasso e a 4300 al rialzo, apriamo una strategia a costo zero sul 16/9, consistente in un call front ratio combinato con una call a copertura su una scadenza più breve.
In tal modo combiniamo il livello 3950, strike del calendar ed ottimale al ribasso, con un livello prossimo a 4100, ideale per il proseguimento del rimbalzo.
I trade da effettuare sono i seguenti:
1) Buy 1 CALL 4250 9/9/2022 con un’uscita di 0.25 punti;
2) Buy 1 CALL 4100 16/9/2022 e Sell 2 CALL 4150 16/9/2022 con un’entrata netta di 0.25 punti.
Seguono la tabella con i dettagli della strategia e il grafico del payoff con gli scenari su P&L e greche.

