Dopo la strategia di spread diagonale descritta lunedì scorso e su cui faremo il rolling domani, apriamo una nuova posizione a costo nullo riferita alla seconda settimana di giugno, confidando che l’S&P 500 non superi in modo significativo i massimi assoluti registrati a maggio. L’idea è di vendere volatilità (vendendo 2 opzioni contro l’acquisto di 1) in un contesto di mercato laterale. Il trade è il seguente:

Buy 1 CALL 4165 11/6/2021 e Sell 2 CALL 4215 11/6/2021 con un’uscita netta nulla.

Seguono la tabella con i consueti dettagli della strategia ed il grafico del payoff: