Nel mese di agosto 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha avuto un avvio negativo dovuto alla riduzione della volatilità, interamente recuperato fino alla giornata di venerdì scorso (Jackson Hole), dove l’ulteriore gamba rialzista dell’S&P ha mandato in sofferenza una strategia che fino a quel giorno stava performando bene. Sul mese, si registra una perdita di 442 $, corrispondente ad un rendimento del -1.82%.

Paradossalmente, direi che è andata piuttosto bene: con le view generali che si sono rivelate sbagliate (aumento della volatilità quando è diminuita, mercato laterale o moderatamente ribassista quando il mercato non ha fatto altro che toccare nuovi massimi) i danni sono stati molto limitati. Potenza delle opzioni.

Ricordiamo che il portafoglio è stato avviato il 30 aprile 2021 con un capitale iniziale di 20 mila $, le transazioni vengono eseguite al prezzo indicato nei post pubblicati e si considerano anche le commissioni di negoziazione, ipotizzate pari a 2 $ per lotto.

Su 17 strategie chiuse, 12 sono terminate in profitto, 2 flat e 3 in perdita.

Di seguito vengono riepilogate le operazioni fatte nel mese di agosto e i risultati delle strategie chiuse o tuttora aperte a partire dall’avvio:

La situazione del portafoglio è la seguente (è in piedi soltanto il call diagonal aperto ieri):