Il mercato ha moderatamente stornato dalla giornata di mercoledì e il VIX è tornato sopra 21.

Ciò pone il Put Diagonal della strategia #70 in condizioni ideali per il rolling. Scegliamo uno strike più basso, corrispondente allo strike della put lunga, in modo da trasformare la strategia in un Put Calendar, senza rischi di drawdown oltre alla differenza di valore tra la put lunga e la put corta.

Riduciamo il rischio al ribasso dato che la prossima settimana (martedì 14/2 alle 14:30) uscirà il dato sull’inflazione US di gennaio, che nella contingenza attuale rappresenta uno dei market mover più importanti.

Procediamo pertanto con il trade seguente: Buy 1 PUT 4040 10/2/2023 e Sell 1 PUT 4020 17/2/2023 con un’entrata netta di 27.5 punti. Con questo singolo rolling recuperiamo quasi integralmente il costo di apertura dell’intera strategia, che dopo ulteriori 5 punti genererà solo profitto.

Non si prevedono altre operazioni nella giornata di oggi, in quanto il Call Butterfly 4150-4200-4250 scadrà con ogni probabilità out-of-the-money.

Il portafoglio attuale è il seguente:

Attenzione! il trade va effettuato solo se la strategia iniziale è stata aperta e sono stati implementati i successivi aggiustamenti