Il portafoglio ha un delta pari a 7 dovuto al Put Diagonal 4020 EW2-4000 ES, componente residuale della strategia #71.

Per evitare che un’ulteriore gamba ribassista penalizzi il mark-to-market del portafoglio, procediamo con l’ultimo rolling del Put Diagonal menzionato, che implica anche la chiusura in profitto della strategia #71.

Il trade da implementare è il seguente: Buy 1 PUT 4020 10/3/2023 e Sell 1 PUT 4000 17/3/2023 ES con un’entrata netta di 8 punti.

La strategia #71 chiude con un profitto di 588 $ al lordo delle commissioni, e 536 $ al netto.

In portafoglio abbiamo ora soltanto il doppio butterfly della strategia #72 aperta il 2/3:

Attenzione! il trade va effettuato solo se la strategia iniziale è stata aperta e sono stati implementati i successivi aggiustamenti