Il pattern 5 agosto?

L’11 luglio scorso lo Yen giapponese ha cominciato il suo rafforzamento contro il dollaro e contro le altre principali valute mondiali.

Il cambio di politica della Banca del Giappone ha diminuito gradualmente il carry trade e ha condizionato anche la stessa borsa giapponese. 

A fronte di questo, sappiamo che cosa è avvenuto lo scorso 5 agosto: una catastrofica impennata di volatilità, durante la quale in 13 ore, abbiamo visto il Vix salire fino a 65: livello che, durante la crisi del Covid, aveva raggiunto in 13 giorni.

Nel periodo 5 agosto-17 settembre lo Yen continuava a rafforzarsi, per poi cedere terreno contro dollaro fino al 15 novembre, perdendo il 75% di quanto aveva conquistato nel rally precedente.

Nel mese di dicembre, i mercati prezzano una probabilità del 65% di un ulteriore aumento dei tassi sullo Yen.

Anticipando tale possibilità, dal 15 novembre, lo Yen è tornato a rafforzarsi.

Nel grande range formatosi fra luglio e settembre 2024, ha ora superato al ribasso il 50%, primo segnale significativo di un trend simile a quello innescatosi nel mese di luglio.

Riservato agli abbonati

Per la prima volta presentiamo agli abbonati a Traders’ Magazine il Volatility Yen Ratio: un grafico che, insieme con il Volatility flow e alle valutazioni di merito sui livelli del Vix, contribuisce a definire il sentiment di rischio del mercato.

Il monitoraggio di tale indice nei prossimi giorni darà preziose indicazioni sulla possibile area di inversione, individuata dai nostri algoritmi nella settimana prossima o nella successiva, con punto centrale il giorno 6 dicembre. 

Questo ci permetterà di valutare l’impatto possibile sull’S&P500, sull’oro, sul petrolio e sui mercati americani.

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P.S.: E il Nikkei che cosa fa?

Costretto in un range ristretto fra un doppio minimo e un doppio massimo, si trova sullo stesso livello di prezzo del 31 luglio scorso.

Dopo il grande crollo del 5 agosto, che ha causato il più gigantesco terremoto di volatilità di tutti i tempi, deve decidere se rompere il range al rialzo o al ribasso.

La rottura di 37400 sull’indice darebbe un avviso sinistro ai mercati ed è un altro livello da tenere sotto attenzione.

Ora siamo 900 punti sopra: la direzione del Nikkei sarà, con tutta probabilità, la direzione delle borse azionarie americane.

Nella Classroom andata in onda il 3 dicembre scorso, abbiamo approfondito ancora la potenzialità di tale correlazione. Per partecipare devi essere abbonato a Traders’ Magazine: invia una email come indicato sotto.

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Maurizio Monti

Editore

Traders’ Magazine Italia